Думаю, дело в такой вот галочке (в окне сохранения задачи):
Кажется она стоит по умолчанию. После того, как назвали будущий файл, выбрали путь сохранения и нажали
Сохранить, идём в меню
Файл => Управление заданиями... :
и в открывшемся окне выделяем нужную задачу и давим
Начать :
Или можно эту галку убрать совсем.:-)